Страница: 15/20
1. преобладание счетов с очень слабыми (слабыми/средними/сильными/ очень сильными) для данного банка колебаниями остатка;
2. равномерное распределение;
3. отсутствие преобладающих групп.
Используя данные о распределении клиентских счетов по величине остатков и силе их колебаний, вычисляем:
- качество структуры клиентов (К);
- сумму остатков на счетах с учетом качества (СК);
- эффективность клиентской базы (Э).
Для этого вводится функция качества счета, которая зависит от силы колебаний (чем сильнее колебания, тем ниже качество) и от величины остатка (чем больше остаток, тем выше качество). При помощи этой функции определяется качество каждого счета, а потом и среднее качество, а также сумма остатков с учетом качества. Эффективность клиентской базы вычисляется как отношение суммы остатков с учетом качества к сумме всех остатков.
Следующий важный этап — выделение крупнейших для данного банка клиентов. Отбор должен производится на основе среднего остатка и оборотов за период. Пороговые значения определяются на основе средних по всем клиентам. Желательно, чтобы выделенная группа вполне отчетливо отличалась от остальных (например, средний остаток в группе и средний остаток по остальным клиентом различаются более чем в три раза), но в то же время была достаточно однородна.
Группу крупнейших клиентов характеризуют следующие показатели: процент крупнейших клиентов (ДК), доля этой группы в общем обороте (ДКОБ) и в общем среднем остатке (ДКОС). Чем эта доля больше, тем в большей степени банк зависит от деятельности крупнейших клиентов. Группу крупнейших клиентов выделяем таким образом, чтобы ДК был не менее 0,5 %. Если же распределение по величине остатка и оборота равномерно, эта группа выделяется условно.
Динамику остатков на клиентских счетах следует анализировать отдельно по крупнейшим и отдельно по остальным клиентам. Чтобы определить, связаны ли изменения суммарных остатков этих групп, вычисляется коэффициент корреляции между ними (КОРР). Если он отрицательный или близок к нулю, это свидетельствует о возможности резкого изменения остатков у крупнейших клиентов, поскольку их поведение временно не соответствует общим тенденциям. Наоборот, если значение корреляции близко к единице, то состояние остатков у крупнейших клиентов можно считать устойчивым по отношению к общим остаткам.
Далее надлежит выяснить имущественные отношения крупнейших клиентов и банка: являются ли они акционерами, заемщиками банка и т.д. В принципе, наличие таких связей можно расценивать двояко: либо как позитивный фактор — клиенты вероятнее всего останутся при банке, либо как отрицательный — зависимость банка от этих клиентов высока, и не исключена ситуация, когда ухудшение положения дел одного или нескольких подобных клиентов негативно скажется на положении всего банка.
Чтобы получить представление об общей изменчивости клиентских остатков, вычислим показатель общей изменчивости (ОИ). Он представляет собой отношение среднеквадратичного отклонения суммы остатков по всем счетам к среднему значению этой суммы за период.
Диверсификацию клиентских остатков (ДОС) будем измерять как процент крупнейших клиентов, обеспечивающих некоторую заданную долю (скажем, 95 %) остатков средств. Чем этот показатель меньше, тем слабее диверсификация и, следовательно, выше риск.
Следующий важный показатель — уровень оседания или оттока (УО) клиентских средств, который определяется на основании кредитового и дебетового оборотов по счетам, а также уровня колебаний суммарного остатка. Не меньшее значение имеет уровень неснижаемого остатка (НО) — минимальное значение суммарного остатка за период.
Завершает предварительный анализ введение показателя длительности сохранения остатков (Д). Определим его как средний срок, за который очищенный остаток (т.е. остаток, уменьшенный на величину неснижаемого остатка) снижается до определенной доли от исходного значения. Другими словами Д — это среднее время, в течение которого со счетов клиентов уходит определенная доля от имеющихся на них средств. Показатель Д тесно связан с силой колебаний остатков (очевидно, что у клиентов с более сильными колебаниями длительность хранения будет меньше), однако длительность характеризует резкость изменений, в то время как сила колебаний характеризует их диапазон.
Реферат опубликован: 18/06/2008